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证监会就修订《证券公司风险控制指标管理办法》及配套规则征求意见

 时间:2016-05-28 09:46:47 来源:网络 

近日,证监会就修订《证券公司风险控制指标管理办法》及配套规则向社会公开征求意见。通过风险覆盖率、资本杠杆率、流动性覆盖率及净稳定资金率4个核心指标,构建更加合理有效的风控指标体系,以进一步促进证券行业的长期健康发展。
根据行业实际情况,将净资产比负债指标由不得低于20%调整至10%,净资本比净资产指标由不得低于40%调整至20%。
《证券公司风险控制指标管理办法》此次修订共涉及条款20余条,条款总数由41条改为38条。修订主要涉及6方面内容,包括:改进净资本、风险资本准备计算公式,提升资本质量和风险计量的针对性;完善杠杆率指标,提高风险覆盖的完备性;优化流动性监控指标,强化资产负债的期限匹配;完善单一业务风控指标,提升指标的针对性; 明确逆周期调解机制,提升风险控制的有效性;强化全面风险管理要求,提升风险管理水平。
此次修订一方面在维持总体框架不变的基础上,对不适应行业发展需要的具体规则进行了调整;另一方面,结合行业发展新形势,通过改进净资本、风险资本准备计算公式,完善杠杆率、流动性监管等指标,明确逆周期调解机制等,提升风控指标的完备性和有效性。
近年来,随着证券公司组织架构、业务产品越来越多元,相关风险类型日趋复杂,现有风险控制指标制度已经难以适应新形势下风险管理的需求。有必要对《证券公司风险控制指标管理办法》进行修改完善,以提升风险控制指标的持续有效性,促进证券公司持续稳定健康发展。
(肖祯)